技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.923 |
| MACD | 1.398 |
| MACD Signal | 1.536 |
| MACD Histogram | -0.138 |
| 布林帶上軌 | 53.617 |
| 布林帶中軌 | 50.755 |
| 布林帶下軌 | 47.893 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.755
- 47.893
- 47.156
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.617
- 54.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.158 |
| 年化波動率 | 34.263 |
| 5日波動率 | 1.709 |
| 10日波動率 | 1.819 |
| 20日波動率 | 1.890 |
| 60日波動率 | 1.972 |
| 上行波動率 | 1.804 |
| 下行波動率 | 1.494 |
| 收益率峰度 | 25.282 |
| 收益率偏度 | 1.425 |
| 最大單日漲幅 | 35.742 |
| 最大單日跌幅 | -13.391 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.892 |
| ATR百分比 | 2.551 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.338% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.247% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.088% |
| 上漲天數比例 | 38.637% |
| 下跌天數比例 | 55.443% |
| 平盤天數比例 | 5.920% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.960% | 1.960% | 115.501% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.080% | 0.998% | -32.767% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.224% | -1.599% | 60.942% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.735% | -1.070% | -34.389% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.269% |
| 平均漲跌幅 | 1.441% |
| 上漲比例 | 72.586% |
| 平均成交量(張) | 4593 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.071 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 114 | 65.517% |
| 3 | 下跌 | 719 | 311 | 43.255% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 232 | 106 | 45.690% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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