技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.487 |
| MACD | 1.723 |
| MACD Signal | 1.771 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 66.478 |
| 布林帶中軌 | 59.415 |
| 布林帶下軌 | 52.352 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.415
- 56.062
- 52.352
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.300
- 66.478
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.061 |
| 年化波動率 | 32.711 |
| 5日波動率 | 1.607 |
| 10日波動率 | 1.713 |
| 20日波動率 | 1.779 |
| 60日波動率 | 1.842 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.457 |
| 收益率峰度 | 7.419 |
| 收益率偏度 | 0.743 |
| 最大單日漲幅 | 19.510 |
| 最大單日跌幅 | -10.538 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.635 |
| ATR百分比 | 2.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.312% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 37.595% |
| 下跌天數比例 | 52.508% |
| 平盤天數比例 | 9.896% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.400% | 1.841% | 152.187% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.529% | 1.070% | -35.695% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.246% | -1.377% | 78.150% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.824% | -0.967% | -36.110% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.924% |
| 平均漲跌幅 | 1.476% |
| 上漲比例 | 69.780% |
| 平均成交量(張) | 4304 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.545 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 122 | 62.887% |
| 3 | 下跌 | 886 | 360 | 40.632% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 301 | 136 | 45.183% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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