技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.903 |
| MACD | -5.388 |
| MACD Signal | -5.507 |
| MACD Histogram | 0.119 |
| 布林帶上軌 | 335.425 |
| 布林帶中軌 | 312.750 |
| 布林帶下軌 | 290.075 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 322.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 312.750
- 290.075
- 280.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 335.425
- 345.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.075 |
| 年化波動率 | 32.943 |
| 5日波動率 | 1.683 |
| 10日波動率 | 1.776 |
| 20日波動率 | 1.838 |
| 60日波動率 | 1.909 |
| 上行波動率 | 1.690 |
| 下行波動率 | 1.427 |
| 收益率峰度 | 4.042 |
| 收益率偏度 | 0.400 |
| 最大單日漲幅 | 9.950 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.667 |
| ATR百分比 | 2.630 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.249% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.139% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.123% |
| 上漲天數比例 | 39.640% |
| 下跌天數比例 | 49.783% |
| 平盤天數比例 | 10.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.623% | 2.088% | 121.556% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.656% | 1.104% | -34.185% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.324% | -1.471% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.397% | -0.966% | -35.857% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.776% |
| 平均漲跌幅 | 1.343% |
| 上漲比例 | 65.188% |
| 平均成交量(張) | 1250 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.182 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 118 | 58.128% |
| 3 | 下跌 | 673 | 251 | 37.296% |
| 5 | 上漲 | 37 | 20 | 54.054% |
| 5 | 下跌 | 261 | 94 | 36.015% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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