技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.155 |
| MACD | 0.720 |
| MACD Signal | 0.763 |
| MACD Histogram | -0.044 |
| 布林帶上軌 | 65.607 |
| 布林帶中軌 | 63.000 |
| 布林帶下軌 | 60.393 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.000
- 61.793
- 60.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.607
- 66.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.959 |
| 年化波動率 | 31.097 |
| 5日波動率 | 1.621 |
| 10日波動率 | 1.729 |
| 20日波動率 | 1.798 |
| 60日波動率 | 1.873 |
| 上行波動率 | 1.438 |
| 下行波動率 | 1.457 |
| 收益率峰度 | 4.471 |
| 收益率偏度 | -0.093 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -11.340 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.987 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.747 |
| ATR百分比 | 2.534 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 39.903% |
| 下跌天數比例 | 53.159% |
| 平盤天數比例 | 6.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.545% | 1.836% | 104.878% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.296% | 1.005% | -29.978% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.484% | -1.610% | 57.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.675% | -0.938% | -33.736% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.492% |
| 平均漲跌幅 | 1.228% |
| 上漲比例 | 70.822% |
| 平均成交量(張) | 13091 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.272 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 141 | 63.514% |
| 3 | 下跌 | 771 | 328 | 42.542% |
| 5 | 上漲 | 25 | 21 | 84.000% |
| 5 | 下跌 | 248 | 112 | 45.161% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
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