技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.742 |
| MACD | -0.445 |
| MACD Signal | -0.463 |
| MACD Histogram | 0.018 |
| 布林帶上軌 | 43.316 |
| 布林帶中軌 | 41.647 |
| 布林帶下軌 | 39.979 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.979
- 39.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.150
- 43.316
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.827 |
| 年化波動率 | 44.881 |
| 5日波動率 | 2.322 |
| 10日波動率 | 2.485 |
| 20日波動率 | 2.587 |
| 60日波動率 | 2.695 |
| 上行波動率 | 2.262 |
| 下行波動率 | 1.928 |
| 收益率峰度 | 3.249 |
| 收益率偏度 | 0.370 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.753 |
| ATR百分比 | 3.641 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.216% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.839% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.186% |
| 上漲天數比例 | 38.586% |
| 下跌天數比例 | 57.710% |
| 平盤天數比例 | 3.704% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.040% | 2.697% | 160.212% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.616% | 1.389% | -33.615% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.414% | -2.304% | 70.842% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.929% | -1.404% | -36.352% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.236% |
| 平均漲跌幅 | 2.378% |
| 上漲比例 | 71.053% |
| 平均成交量(張) | 5317 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.298 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 50 | 61.728% |
| 3 | 下跌 | 335 | 147 | 43.881% |
| 5 | 上漲 | 11 | 8 | 72.727% |
| 5 | 下跌 | 96 | 51 | 53.125% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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