技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.326 |
| MACD | 1.589 |
| MACD Signal | 2.521 |
| MACD Histogram | -0.932 |
| 布林帶上軌 | 146.654 |
| 布林帶中軌 | 136.850 |
| 布林帶下軌 | 127.046 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 135.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.046
- 127.025
- 126.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 146.654
- 148.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.784 |
| 年化波動率 | 44.199 |
| 5日波動率 | 2.426 |
| 10日波動率 | 2.526 |
| 20日波動率 | 2.577 |
| 60日波動率 | 2.635 |
| 上行波動率 | 2.098 |
| 下行波動率 | 1.785 |
| 收益率峰度 | 1.938 |
| 收益率偏度 | 0.311 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.718 |
| ATR百分比 | 3.588 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.291% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.329% |
| 上漲天數比例 | 40.764% |
| 下跌天數比例 | 54.369% |
| 平盤天數比例 | 4.867% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.146% | 2.788% | 91.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.614% | 1.505% | -30.191% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.372% | -2.421% | 67.180% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.869% | -1.397% | -31.903% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.394% |
| 平均漲跌幅 | 1.487% |
| 上漲比例 | 64.364% |
| 平均成交量(張) | 11448 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 140 | 61.135% |
| 3 | 下跌 | 751 | 307 | 40.879% |
| 5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 265 | 112 | 42.264% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 6 | 75.000% |
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