技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.718 |
| MACD | 4.240 |
| MACD Signal | 4.708 |
| MACD Histogram | -0.468 |
| 布林帶上軌 | 232.215 |
| 布林帶中軌 | 222.850 |
| 布林帶下軌 | 213.485 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 226.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 222.850
- 213.485
- 212.558
潛在阻力位 (由低到高)
- 232.215
- 235.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.732 |
| 年化波動率 | 43.361 |
| 5日波動率 | 2.289 |
| 10日波動率 | 2.424 |
| 20日波動率 | 2.529 |
| 60日波動率 | 2.562 |
| 上行波動率 | 2.121 |
| 下行波動率 | 1.683 |
| 收益率峰度 | 2.034 |
| 收益率偏度 | 0.393 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.260 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.951 |
| ATR百分比 | 3.856 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.418% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.205% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.617% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.200% |
| 上漲天數比例 | 42.474% |
| 下跌天數比例 | 48.247% |
| 平盤天數比例 | 9.278% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.093% | 3.132% | 122.930% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.794% | 1.634% | -37.481% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.948% | -1.997% | 154.346% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.165% | -1.198% | -36.242% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.103% |
| 平均漲跌幅 | 1.667% |
| 上漲比例 | 69.388% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.613 |
| 價量變化相關性 | 0.051 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 3 | 下跌 | 99 | 37 | 37.374% |
| 5 | 上漲 | 13 | 5 | 38.462% |
| 5 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 2 | 22.222% |
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