技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.156 |
| MACD | -0.403 |
| MACD Signal | 0.444 |
| MACD Histogram | -0.847 |
| 布林帶上軌 | 179.776 |
| 布林帶中軌 | 169.975 |
| 布林帶下軌 | 160.174 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 164.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.174
- 157.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 179.776
- 182.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.198 |
| 年化波動率 | 50.772 |
| 5日波動率 | 2.590 |
| 10日波動率 | 2.770 |
| 20日波動率 | 2.900 |
| 60日波動率 | 3.052 |
| 上行波動率 | 2.637 |
| 下行波動率 | 2.037 |
| 收益率峰度 | 2.536 |
| 收益率偏度 | 0.414 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.448 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.249 |
| ATR百分比 | 3.960 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.836% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.981% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.310% |
| 上漲天數比例 | 40.292% |
| 下跌天數比例 | 54.071% |
| 平盤天數比例 | 5.637% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.843% | 3.262% | 110.736% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.294% | 1.661% | -35.772% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.129% | -2.386% | 107.725% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.733% | -1.508% | -36.789% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.900% |
| 平均漲跌幅 | 1.615% |
| 上漲比例 | 64.912% |
| 平均成交量(張) | 5278 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.539 |
| 價量變化相關性 | -0.033 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 102 | 40 | 39.216% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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