技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.030 |
| MACD | 2.780 |
| MACD Signal | 2.237 |
| MACD Histogram | 0.543 |
| 布林帶上軌 | 55.409 |
| 布林帶中軌 | 48.407 |
| 布林帶下軌 | 41.406 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.407
- 43.782
- 41.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.800
- 55.409
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.219 |
| 年化波動率 | 35.220 |
| 5日波動率 | 1.895 |
| 10日波動率 | 1.990 |
| 20日波動率 | 2.045 |
| 60日波動率 | 2.098 |
| 上行波動率 | 1.961 |
| 下行波動率 | 1.377 |
| 收益率峰度 | 4.895 |
| 收益率偏度 | 0.891 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -9.634 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.424 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.352 |
| ATR百分比 | 2.920 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.176% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.105% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 39.209% |
| 下跌天數比例 | 56.835% |
| 平盤天數比例 | 3.957% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.180% | 2.164% | 193.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.424% | 1.150% | -39.962% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.302% | -1.507% | 107.547% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.094% | -1.056% | -42.138% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.252% |
| 平均漲跌幅 | 2.086% |
| 上漲比例 | 70.175% |
| 平均成交量(張) | 1064 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.408 |
| 價量變化相關性 | 0.401 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 3 | 下跌 | 130 | 51 | 39.231% |
| 5 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
