技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.747 |
| MACD | 3.549 |
| MACD Signal | 4.859 |
| MACD Histogram | -1.310 |
| 布林帶上軌 | 128.185 |
| 布林帶中軌 | 115.150 |
| 布林帶下軌 | 102.115 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 111.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.500
- 102.900
- 102.115
潛在阻力位 (由低到高)
- 128.185
- 134.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.513 |
| 年化波動率 | 55.762 |
| 5日波動率 | 3.110 |
| 10日波動率 | 3.250 |
| 20日波動率 | 3.306 |
| 60日波動率 | 3.327 |
| 上行波動率 | 2.648 |
| 下行波動率 | 1.924 |
| 收益率峰度 | 0.830 |
| 收益率偏度 | 0.484 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.376 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.715 |
| ATR百分比 | 4.857 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.649% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.381% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.640% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.860% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.549% |
| 上漲天數比例 | 38.067% |
| 下跌天數比例 | 57.101% |
| 平盤天數比例 | 4.832% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.037% | 3.919% | 118.054% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.009% | 1.891% | -31.689% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.108% | -2.927% | 71.974% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.846% | -1.904% | -34.993% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.102% |
| 平均漲跌幅 | 3.197% |
| 上漲比例 | 72.464% |
| 平均成交量(張) | 4167 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.493 |
| 價量變化相關性 | 0.340 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 3 | 下跌 | 155 | 65 | 41.935% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 54 | 24 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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