技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.191 |
| MACD | -8.510 |
| MACD Signal | -3.707 |
| MACD Histogram | -4.804 |
| 布林帶上軌 | 340.418 |
| 布林帶中軌 | 304.900 |
| 布林帶下軌 | 269.382 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 274.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 269.382
- 269.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 340.418
- 343.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.898 |
| 年化波動率 | 45.999 |
| 5日波動率 | 2.604 |
| 10日波動率 | 2.701 |
| 20日波動率 | 2.739 |
| 60日波動率 | 2.794 |
| 上行波動率 | 2.137 |
| 下行波動率 | 1.681 |
| 收益率峰度 | 1.741 |
| 收益率偏度 | 0.417 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.926 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.271 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.382 |
| ATR百分比 | 3.918 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.748% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.196% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.222% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.733% |
| 上漲天數比例 | 38.983% |
| 下跌天數比例 | 56.549% |
| 平盤天數比例 | 4.468% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.499% | 3.139% | 103.795% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.414% | 1.627% | -32.391% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.880% | -2.446% | 55.490% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.206% | -1.581% | -31.079% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.475% |
| 平均漲跌幅 | 3.150% |
| 上漲比例 | 76.364% |
| 平均成交量(張) | 5556 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.353 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 135 | 61 | 45.185% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 39 | 18 | 46.154% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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