技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.759 |
| MACD | 5.112 |
| MACD Signal | 6.256 |
| MACD Histogram | -1.144 |
| 布林帶上軌 | 168.091 |
| 布林帶中軌 | 149.525 |
| 布林帶下軌 | 130.959 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 149.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.033
- 134.000
- 130.959
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.091
- 173.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.087 |
| 年化波動率 | 33.123 |
| 5日波動率 | 1.637 |
| 10日波動率 | 1.736 |
| 20日波動率 | 1.766 |
| 60日波動率 | 1.778 |
| 上行波動率 | 1.866 |
| 下行波動率 | 1.369 |
| 收益率峰度 | 5.929 |
| 收益率偏度 | 0.889 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.363 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.232 |
| ATR百分比 | 2.501 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.139% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.898% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 43.783% |
| 下跌天數比例 | 50.478% |
| 平盤天數比例 | 5.739% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.317% | 2.080% | 187.696% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.104% | 1.088% | -39.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.973% | -1.338% | 322.036% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.606% | -0.927% | -37.237% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.308% |
| 平均漲跌幅 | 1.952% |
| 上漲比例 | 72.165% |
| 平均成交量(張) | 2305 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.609 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 87 | 48 | 55.172% |
| 3 | 下跌 | 176 | 68 | 38.636% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 67 | 26 | 38.806% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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