技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.459 |
| MACD | 1.370 |
| MACD Signal | 1.911 |
| MACD Histogram | -0.541 |
| 布林帶上軌 | 85.077 |
| 布林帶中軌 | 81.545 |
| 布林帶下軌 | 78.013 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.013
- 77.500
- 73.873
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.077
- 87.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.334 |
| 年化波動率 | 37.052 |
| 5日波動率 | 1.986 |
| 10日波動率 | 2.074 |
| 20日波動率 | 2.126 |
| 60日波動率 | 2.173 |
| 上行波動率 | 1.802 |
| 下行波動率 | 1.467 |
| 收益率峰度 | 3.164 |
| 收益率偏度 | 0.505 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.795 |
| ATR百分比 | 2.943 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.366% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.597% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.261% |
| 上漲天數比例 | 40.084% |
| 下跌天數比例 | 57.332% |
| 平盤天數比例 | 2.584% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.791% | 2.205% | 105.640% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.254% | 1.240% | -32.514% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.648% | -1.924% | 64.187% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.307% | -1.334% | -32.676% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.589% |
| 平均漲跌幅 | 2.043% |
| 上漲比例 | 73.984% |
| 平均成交量(張) | 2934 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.502 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 60 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 310 | 130 | 41.935% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 105 | 42 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 4 | 26.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
