技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.299 |
| MACD | 3.892 |
| MACD Signal | 4.887 |
| MACD Histogram | -0.995 |
| 布林帶上軌 | 351.595 |
| 布林帶中軌 | 340.375 |
| 布林帶下軌 | 329.155 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 337.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 329.155
- 325.792
- 322.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 351.595
- 355.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.871 |
| 年化波動率 | 29.709 |
| 5日波動率 | 1.608 |
| 10日波動率 | 1.695 |
| 20日波動率 | 1.745 |
| 60日波動率 | 1.804 |
| 上行波動率 | 1.373 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 4.142 |
| 收益率偏度 | 0.182 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.865 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.057 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.210 |
| ATR百分比 | 2.470 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.614% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.446% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 41.235% |
| 下跌天數比例 | 51.262% |
| 平盤天數比例 | 7.437% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.635% | 1.816% | 103.814% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.846% | 1.084% | -34.088% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -1.449% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.814% | -0.936% | -34.792% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.105% |
| 平均漲跌幅 | 1.415% |
| 上漲比例 | 70.093% |
| 平均成交量(張) | 1404 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.046 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 97 | 56 | 57.732% |
| 3 | 下跌 | 306 | 120 | 39.216% |
| 5 | 上漲 | 20 | 7 | 35.000% |
| 5 | 下跌 | 112 | 43 | 38.393% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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