技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.203 |
| MACD | -83.328 |
| MACD Signal | -91.187 |
| MACD Histogram | 7.859 |
| 布林帶上軌 | 2264.457 |
| 布林帶中軌 | 2078.500 |
| 布林帶下軌 | 1892.543 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2060.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1892.543
- 1845.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2264.457
- 2300.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.090 |
| 年化波動率 | 49.049 |
| 5日波動率 | 2.798 |
| 10日波動率 | 2.939 |
| 20日波動率 | 3.000 |
| 60日波動率 | 3.042 |
| 上行波動率 | 2.151 |
| 下行波動率 | 1.927 |
| 收益率峰度 | 1.196 |
| 收益率偏度 | 0.139 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.984 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.116 |
| 平均真實範圍(ATR) | 51.065 |
| ATR百分比 | 4.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.435% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.807% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -5.387% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.877% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.674% |
| 上漲天數比例 | 42.215% |
| 下跌天數比例 | 54.948% |
| 平盤天數比例 | 2.837% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.052% | 3.313% | 65.824% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.284% | 1.816% | -27.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.145% | -2.606% | 67.553% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.519% | -1.617% | -30.296% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.744% |
| 平均漲跌幅 | 1.123% |
| 上漲比例 | 65.060% |
| 平均成交量(張) | 3381 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.342 |
| 價量變化相關性 | 0.083 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 69 | 63.889% |
| 3 | 下跌 | 283 | 118 | 41.696% |
| 5 | 上漲 | 18 | 8 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 100 | 40 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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