技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.699 |
| MACD | 5.579 |
| MACD Signal | 4.658 |
| MACD Histogram | 0.921 |
| 布林帶上軌 | 81.436 |
| 布林帶中軌 | 67.680 |
| 布林帶下軌 | 53.924 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.680
- 57.571
- 53.924
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.754 |
| 年化波動率 | 43.723 |
| 5日波動率 | 2.121 |
| 10日波動率 | 2.249 |
| 20日波動率 | 2.265 |
| 60日波動率 | 2.169 |
| 上行波動率 | 2.682 |
| 下行波動率 | 1.577 |
| 收益率峰度 | 4.087 |
| 收益率偏度 | 1.140 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -7.761 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.701 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.052 |
| ATR百分比 | 3.355 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.271% |
| 月初效應-上漲比例 | 25.758% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.955% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 36.754% |
| 下跌天數比例 | 57.757% |
| 平盤天數比例 | 5.489% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.196% | 3.232% | 143.439% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.184% | 1.168% | -36.626% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.776% | -1.579% | 63.513% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.845% | -1.215% | -37.007% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.501% |
| 平均漲跌幅 | 2.028% |
| 上漲比例 | 61.364% |
| 平均成交量(張) | 1244 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.673 |
| 價量變化相關性 | 0.480 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 113 | 42 | 37.168% |
| 5 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 42 | 17 | 40.476% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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