技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | -0.341 |
| MACD Signal | -0.280 |
| MACD Histogram | -0.060 |
| 布林帶上軌 | 30.892 |
| 布林帶中軌 | 29.677 |
| 布林帶下軌 | 28.463 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.463
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.892
- 30.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.415 |
| 年化波動率 | 22.456 |
| 5日波動率 | 1.100 |
| 10日波動率 | 1.170 |
| 20日波動率 | 1.220 |
| 60日波動率 | 1.272 |
| 上行波動率 | 1.182 |
| 下行波動率 | 1.158 |
| 收益率峰度 | 13.558 |
| 收益率偏度 | 0.087 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.933 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.020 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.851 |
| ATR百分比 | 1.481 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.933% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.634% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 40.805% |
| 下跌天數比例 | 41.699% |
| 平盤天數比例 | 16.539% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.201% | 1.120% | 226.829% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.349% | 0.779% | -47.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.033% | -1.008% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.418% | -0.568% | -49.086% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.239% |
| 平均漲跌幅 | 0.170% |
| 上漲比例 | 47.159% |
| 平均成交量(張) | 110 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.191 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 111 | 62 | 55.856% |
| 3 | 下跌 | 332 | 132 | 39.759% |
| 5 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 119 | 41 | 34.454% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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