技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.658 |
| MACD | 1.016 |
| MACD Signal | 1.400 |
| MACD Histogram | -0.384 |
| 布林帶上軌 | 60.803 |
| 布林帶中軌 | 56.835 |
| 布林帶下軌 | 52.867 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.609
- 53.100
- 52.867
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.803
- 61.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.728 |
| 年化波動率 | 43.305 |
| 5日波動率 | 2.296 |
| 10日波動率 | 2.432 |
| 20日波動率 | 2.521 |
| 60日波動率 | 2.591 |
| 上行波動率 | 2.203 |
| 下行波動率 | 1.782 |
| 收益率峰度 | 3.206 |
| 收益率偏度 | 0.492 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.933 |
| ATR百分比 | 3.388 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.820% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.251% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.602% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 38.510% |
| 下跌天數比例 | 58.052% |
| 平盤天數比例 | 3.438% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.699% | 2.733% | 156.805% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.120% | 1.166% | -36.127% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.375% | -2.193% | 72.910% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.805% | -1.439% | -35.659% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.258% |
| 平均漲跌幅 | 2.146% |
| 上漲比例 | 68.715% |
| 平均成交量(張) | 2110 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.191 |
| 價量變化相關性 | 0.263 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 57 | 70.370% |
| 3 | 下跌 | 376 | 154 | 40.957% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 130 | 58 | 44.615% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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