技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.929 |
| MACD | 5.741 |
| MACD Signal | 4.654 |
| MACD Histogram | 1.087 |
| 布林帶上軌 | 149.940 |
| 布林帶中軌 | 136.050 |
| 布林帶下軌 | 122.160 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 149.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.050
- 127.392
- 123.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 149.940
- 152.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.967 |
| 年化波動率 | 31.228 |
| 5日波動率 | 1.542 |
| 10日波動率 | 1.635 |
| 20日波動率 | 1.705 |
| 60日波動率 | 1.778 |
| 上行波動率 | 1.647 |
| 下行波動率 | 1.446 |
| 收益率峰度 | 6.988 |
| 收益率偏度 | 0.407 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.898 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.139 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.488 |
| ATR百分比 | 2.295 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.803% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.143% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.144% |
| 上漲天數比例 | 41.122% |
| 下跌天數比例 | 50.490% |
| 平盤天數比例 | 8.224% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.747% | 1.828% | 144.573% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.786% | 0.916% | -39.928% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.673% | -1.364% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.793% | -0.887% | -39.422% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.695% |
| 平均漲跌幅 | 1.084% |
| 上漲比例 | 62.921% |
| 平均成交量(張) | 751 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 140 | 71 | 50.714% |
| 3 | 下跌 | 384 | 153 | 39.844% |
| 5 | 上漲 | 33 | 16 | 48.485% |
| 5 | 下跌 | 144 | 52 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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