技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.952 |
| MACD | 2.797 |
| MACD Signal | 3.415 |
| MACD Histogram | -0.618 |
| 布林帶上軌 | 65.021 |
| 布林帶中軌 | 59.765 |
| 布林帶下軌 | 54.509 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.765
- 55.200
- 54.509
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.021
- 67.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.027 |
| 年化波動率 | 48.055 |
| 5日波動率 | 2.494 |
| 10日波動率 | 2.626 |
| 20日波動率 | 2.707 |
| 60日波動率 | 2.786 |
| 上行波動率 | 2.616 |
| 下行波動率 | 1.808 |
| 收益率峰度 | 3.142 |
| 收益率偏度 | 0.743 |
| 最大單日漲幅 | 11.467 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.447 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.475 |
| ATR百分比 | 3.746 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.865% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.535% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 39.274% |
| 下跌天數比例 | 56.898% |
| 平盤天數比例 | 3.828% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 3.228% | 173.770% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.528% | 1.394% | -35.528% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.914% | -2.252% | 66.986% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.465% | -1.476% | -35.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.769% |
| 平均漲跌幅 | 2.556% |
| 上漲比例 | 70.946% |
| 平均成交量(張) | 10697 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.179 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 88 | 63 | 71.591% |
| 3 | 下跌 | 336 | 138 | 41.071% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 114 | 53 | 46.491% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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