技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.050 |
| MACD Signal | 0.105 |
| MACD Histogram | -0.054 |
| 布林帶上軌 | 38.767 |
| 布林帶中軌 | 37.242 |
| 布林帶下軌 | 35.718 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.718
- 35.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.767
- 39.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.826 |
| 年化波動率 | 44.862 |
| 5日波動率 | 2.357 |
| 10日波動率 | 2.510 |
| 20日波動率 | 2.607 |
| 60日波動率 | 2.693 |
| 上行波動率 | 2.372 |
| 下行波動率 | 1.772 |
| 收益率峰度 | 3.168 |
| 收益率偏度 | 0.589 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.339 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.195 |
| ATR百分比 | 3.636 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.085% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.260% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.173% |
| 上漲天數比例 | 38.423% |
| 下跌天數比例 | 57.128% |
| 平盤天數比例 | 4.449% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.346% | 3.030% | 162.261% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.194% | 1.370% | -36.239% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.812% | -2.144% | 78.103% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.648% | -1.346% | -36.509% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.403% |
| 平均漲跌幅 | 2.560% |
| 上漲比例 | 70.968% |
| 平均成交量(張) | 3055 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.652 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 68 | 60.177% |
| 3 | 下跌 | 444 | 180 | 40.541% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 149 | 71 | 47.651% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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