技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.601 |
| MACD | 2.910 |
| MACD Signal | 2.960 |
| MACD Histogram | -0.050 |
| 布林帶上軌 | 83.477 |
| 布林帶中軌 | 73.760 |
| 布林帶下軌 | 64.043 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.760
- 68.008
- 65.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.000
- 83.477
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.140 |
| 年化波動率 | 81.599 |
| 5日波動率 | 2.832 |
| 10日波動率 | 3.080 |
| 20日波動率 | 3.299 |
| 60日波動率 | 3.700 |
| 上行波動率 | 6.618 |
| 下行波動率 | 1.965 |
| 收益率峰度 | 673.136 |
| 收益率偏度 | 20.480 |
| 最大單日漲幅 | 170.161 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.368 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.414 |
| ATR百分比 | 3.980 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.227% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.317% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.254% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 36.736% |
| 下跌天數比例 | 58.441% |
| 平盤天數比例 | 4.767% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.658% | 3.457% | 119.066% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.303% | 1.923% | -34.664% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.734% | -2.476% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.305% | -1.531% | -33.752% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.264% |
| 平均漲跌幅 | 2.330% |
| 上漲比例 | 66.120% |
| 平均成交量(張) | 2212 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.011 |
| 價量變化相關性 | 0.109 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 92 | 57 | 61.957% |
| 3 | 下跌 | 449 | 178 | 39.644% |
| 5 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 162 | 60 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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