技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.105 |
| MACD | -12.827 |
| MACD Signal | -7.932 |
| MACD Histogram | -4.895 |
| 布林帶上軌 | 258.650 |
| 布林帶中軌 | 218.500 |
| 布林帶下軌 | 178.350 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 183.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 178.350
- 177.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 245.500
- 258.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.278 |
| 年化波動率 | 52.031 |
| 5日波動率 | 2.820 |
| 10日波動率 | 2.970 |
| 20日波動率 | 3.063 |
| 60日波動率 | 3.162 |
| 上行波動率 | 2.460 |
| 下行波動率 | 2.107 |
| 收益率峰度 | 1.689 |
| 收益率偏度 | 0.278 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.666 |
| ATR百分比 | 4.400 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.301% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.272% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.539% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.072% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.350% |
| 上漲天數比例 | 40.617% |
| 下跌天數比例 | 53.574% |
| 平盤天數比例 | 5.808% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.005% | 3.415% | 127.515% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.543% | 1.683% | -33.594% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.202% | -2.784% | 72.516% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.250% | -1.708% | -33.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.520% |
| 平均漲跌幅 | 2.256% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 5400 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.513 |
| 價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 92 | 60.526% |
| 3 | 下跌 | 482 | 214 | 44.398% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 150 | 73 | 48.667% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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