技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.256 |
| MACD | 4.885 |
| MACD Signal | 2.976 |
| MACD Histogram | 1.909 |
| 布林帶上軌 | 136.522 |
| 布林帶中軌 | 122.725 |
| 布林帶下軌 | 108.928 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 138.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.725
- 116.008
- 115.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 146.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.634 |
| 年化波動率 | 41.816 |
| 5日波動率 | 2.263 |
| 10日波動率 | 2.365 |
| 20日波動率 | 2.427 |
| 60日波動率 | 2.490 |
| 上行波動率 | 1.973 |
| 下行波動率 | 1.706 |
| 收益率峰度 | 2.732 |
| 收益率偏度 | 0.293 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.968 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.157 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.951 |
| ATR百分比 | 3.531 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.216% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.369% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.057% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.335% |
| 上漲天數比例 | 39.392% |
| 下跌天數比例 | 55.959% |
| 平盤天數比例 | 4.648% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.281% | 2.522% | 124.234% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.454% | 1.345% | -35.380% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.322% | -2.320% | 67.980% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.943% | -1.422% | -33.189% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.323% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 74.211% |
| 平均成交量(張) | 2904 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 105 | 65 | 61.905% |
| 3 | 下跌 | 367 | 158 | 43.052% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 114 | 54 | 47.368% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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