技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.156 |
| MACD | 5.295 |
| MACD Signal | 5.990 |
| MACD Histogram | -0.696 |
| 布林帶上軌 | 328.296 |
| 布林帶中軌 | 314.100 |
| 布林帶下軌 | 299.904 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 314.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 300.258
- 299.904
- 298.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 328.296
- 332.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.521 |
| 年化波動率 | 40.017 |
| 5日波動率 | 2.189 |
| 10日波動率 | 2.299 |
| 20日波動率 | 2.374 |
| 60日波動率 | 2.453 |
| 上行波動率 | 1.789 |
| 下行波動率 | 1.759 |
| 收益率峰度 | 2.952 |
| 收益率偏度 | -0.017 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -13.889 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.755 |
| ATR百分比 | 3.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.819% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.822% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.029% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.926% |
| 上漲天數比例 | 39.798% |
| 下跌天數比例 | 55.934% |
| 平盤天數比例 | 4.193% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.870% | 2.411% | 97.963% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.351% | 1.320% | -32.536% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.891% | -2.229% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.887% | -1.310% | -33.234% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.836% |
| 平均漲跌幅 | 1.727% |
| 上漲比例 | 70.763% |
| 平均成交量(張) | 2900 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.028 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 91 | 64.539% |
| 3 | 下跌 | 544 | 245 | 45.037% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 170 | 73 | 42.941% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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