技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.545 |
| MACD | 0.291 |
| MACD Signal | 0.518 |
| MACD Histogram | -0.227 |
| 布林帶上軌 | 30.492 |
| 布林帶中軌 | 29.247 |
| 布林帶下軌 | 28.003 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.003
- 27.600
- 27.566
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.492
- 31.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.351 |
| 年化波動率 | 53.190 |
| 5日波動率 | 2.435 |
| 10日波動率 | 2.625 |
| 20日波動率 | 2.757 |
| 60日波動率 | 2.923 |
| 上行波動率 | 3.490 |
| 下行波動率 | 1.809 |
| 收益率峰度 | 227.690 |
| 收益率偏度 | 7.866 |
| 最大單日漲幅 | 101.562 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.929 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.018 |
| ATR百分比 | 3.910 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 40.119% |
| 下跌天數比例 | 54.947% |
| 平盤天數比例 | 4.934% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.782% | 3.111% | 155.139% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.275% | 1.593% | -34.983% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.157% | -2.057% | 80.237% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.785% | -1.440% | -37.373% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.003% |
| 平均漲跌幅 | 2.279% |
| 上漲比例 | 67.116% |
| 平均成交量(張) | 4361 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.223 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 152 | 58.462% |
| 3 | 下跌 | 807 | 327 | 40.520% |
| 5 | 上漲 | 46 | 26 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 293 | 106 | 36.177% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 12 | 27.907% |
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