技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.714 |
| MACD | 0.190 |
| MACD Signal | 0.057 |
| MACD Histogram | 0.134 |
| 布林帶上軌 | 81.551 |
| 布林帶中軌 | 80.800 |
| 布林帶下軌 | 80.049 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.180
- 80.800
- 80.049
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.551
- 81.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.864 |
| 年化波動率 | 13.716 |
| 5日波動率 | 0.591 |
| 10日波動率 | 0.640 |
| 20日波動率 | 0.680 |
| 60日波動率 | 0.724 |
| 上行波動率 | 0.773 |
| 下行波動率 | 0.788 |
| 收益率峰度 | 75.764 |
| 收益率偏度 | 1.514 |
| 最大單日漲幅 | 18.372 |
| 最大單日跌幅 | -8.945 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.981 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.590 |
| ATR百分比 | 0.909 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.161% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 41.676% |
| 下跌天數比例 | 41.756% |
| 平盤天數比例 | 16.568% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.794% | 0.627% | 106.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.148% | 0.466% | -37.763% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.694% | -0.418% | 148.303% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.364% | -0.336% | -38.530% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.405% |
| 平均漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲比例 | 49.679% |
| 平均成交量(張) | 321 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.247 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 142 | 56.800% |
| 3 | 下跌 | 713 | 290 | 40.673% |
| 5 | 上漲 | 40 | 22 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 260 | 102 | 39.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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