技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.667 |
| MACD | 1.088 |
| MACD Signal | 0.984 |
| MACD Histogram | 0.104 |
| 布林帶上軌 | 112.819 |
| 布林帶中軌 | 109.200 |
| 布林帶下軌 | 105.581 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 110.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 109.200
- 107.458
- 106.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.500
- 112.819
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.301 |
| 年化波動率 | 36.523 |
| 5日波動率 | 1.931 |
| 10日波動率 | 2.025 |
| 20日波動率 | 2.074 |
| 60日波動率 | 2.136 |
| 上行波動率 | 1.774 |
| 下行波動率 | 1.595 |
| 收益率峰度 | 3.597 |
| 收益率偏度 | 0.280 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.956 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.112 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.186 |
| ATR百分比 | 2.974 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.790% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.216% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.653% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲天數比例 | 40.663% |
| 下跌天數比例 | 54.142% |
| 平盤天數比例 | 5.195% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.909% | 2.157% | 91.271% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.522% | 1.187% | -31.363% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.831% | -1.833% | 62.793% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.739% | -1.162% | -32.075% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.666% |
| 平均漲跌幅 | 1.477% |
| 上漲比例 | 71.795% |
| 平均成交量(張) | 9457 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 128 | 62.136% |
| 3 | 下跌 | 693 | 307 | 44.300% |
| 5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
| 5 | 下跌 | 213 | 92 | 43.192% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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