技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.847 |
| MACD | 0.828 |
| MACD Signal | 1.212 |
| MACD Histogram | -0.384 |
| 布林帶上軌 | 72.271 |
| 布林帶中軌 | 69.570 |
| 布林帶下軌 | 66.869 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.869
- 65.857
- 65.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.271
- 74.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.336 |
| 年化波動率 | 37.083 |
| 5日波動率 | 2.013 |
| 10日波動率 | 2.126 |
| 20日波動率 | 2.182 |
| 60日波動率 | 2.223 |
| 上行波動率 | 1.668 |
| 下行波動率 | 1.657 |
| 收益率峰度 | 2.626 |
| 收益率偏度 | 0.013 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.819 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.007 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.879 |
| ATR百分比 | 3.099 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.213% |
| 上漲天數比例 | 40.602% |
| 下跌天數比例 | 53.159% |
| 平盤天數比例 | 6.238% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.630% | 2.180% | 82.260% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.098% | 1.295% | -31.173% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.398% | -2.096% | 65.690% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.874% | -1.115% | -31.516% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.932% |
| 平均漲跌幅 | 1.008% |
| 上漲比例 | 64.068% |
| 平均成交量(張) | 10717 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.224 |
| 價量變化相關性 | 0.094 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 148 | 64.069% |
| 3 | 下跌 | 718 | 325 | 45.265% |
| 5 | 上漲 | 35 | 22 | 62.857% |
| 5 | 下跌 | 226 | 100 | 44.248% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
