技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.336 |
| MACD | -0.232 |
| MACD Signal | -0.082 |
| MACD Histogram | -0.151 |
| 布林帶上軌 | 47.104 |
| 布林帶中軌 | 45.610 |
| 布林帶下軌 | 44.116 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.104
- 47.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.699 |
| 年化波動率 | 58.719 |
| 5日波動率 | 2.677 |
| 10日波動率 | 2.845 |
| 20日波動率 | 2.969 |
| 60日波動率 | 3.150 |
| 上行波動率 | 3.961 |
| 下行波動率 | 1.854 |
| 收益率峰度 | 371.622 |
| 收益率偏度 | 11.139 |
| 最大單日漲幅 | 126.813 |
| 最大單日跌幅 | -13.508 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.060 |
| ATR百分比 | 3.998 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.112% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.645% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 38.799% |
| 下跌天數比例 | 55.250% |
| 平盤天數比例 | 5.950% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.471% | 3.160% | 141.272% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.255% | 1.679% | -31.470% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.679% | -2.340% | 63.091% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.595% | -1.638% | -35.990% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.043% |
| 平均漲跌幅 | 3.031% |
| 上漲比例 | 73.727% |
| 平均成交量(張) | 3963 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.317 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 115 | 65.714% |
| 3 | 下跌 | 766 | 332 | 43.342% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 244 | 101 | 41.393% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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