技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.429 |
| MACD | 0.246 |
| MACD Signal | 0.400 |
| MACD Histogram | -0.154 |
| 布林帶上軌 | 67.945 |
| 布林帶中軌 | 64.660 |
| 布林帶下軌 | 61.375 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.375
- 61.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.945
- 69.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.152 |
| 年化波動率 | 50.032 |
| 5日波動率 | 2.414 |
| 10日波動率 | 2.570 |
| 20日波動率 | 2.680 |
| 60日波動率 | 2.823 |
| 上行波動率 | 3.118 |
| 下行波動率 | 1.815 |
| 收益率峰度 | 149.796 |
| 收益率偏度 | 5.766 |
| 最大單日漲幅 | 86.007 |
| 最大單日跌幅 | -10.199 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.718 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.083 |
| ATR百分比 | 3.654 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.500% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 37.777% |
| 下跌天數比例 | 55.424% |
| 平盤天數比例 | 6.800% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.366% | 2.991% | 170.895% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.023% | 1.503% | -34.507% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.587% | -2.020% | 77.285% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.024% | -1.389% | -37.052% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.146% |
| 平均漲跌幅 | 2.299% |
| 上漲比例 | 69.149% |
| 平均成交量(張) | 9881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.413 |
| 價量變化相關性 | 0.211 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 888 | 346 | 38.964% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 325 | 136 | 41.846% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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