技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.667 |
| MACD | -0.296 |
| MACD Signal | -0.445 |
| MACD Histogram | 0.149 |
| 布林帶上軌 | 38.605 |
| 布林帶中軌 | 37.502 |
| 布林帶下軌 | 36.400 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.502
- 36.500
- 36.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.605
- 39.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.705 |
| 年化波動率 | 27.073 |
| 5日波動率 | 1.274 |
| 10日波動率 | 1.367 |
| 20日波動率 | 1.429 |
| 60日波動率 | 1.505 |
| 上行波動率 | 1.416 |
| 下行波動率 | 1.404 |
| 收益率峰度 | 9.797 |
| 收益率偏度 | 0.068 |
| 最大單日漲幅 | 9.942 |
| 最大單日跌幅 | -11.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.009 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.539 |
| ATR百分比 | 1.955 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 39.930% |
| 下跌天數比例 | 48.992% |
| 平盤天數比例 | 11.078% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.044% | 1.461% | 126.086% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.694% | 0.793% | -35.645% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.550% | -1.056% | 76.509% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.712% | -0.786% | -34.550% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.820% |
| 平均漲跌幅 | 0.842% |
| 上漲比例 | 62.805% |
| 平均成交量(張) | 1582 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 153 | 66.522% |
| 3 | 下跌 | 771 | 332 | 43.061% |
| 5 | 上漲 | 25 | 20 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 239 | 106 | 44.351% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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