技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.156 |
| MACD | 0.454 |
| MACD Signal | 0.663 |
| MACD Histogram | -0.209 |
| 布林帶上軌 | 54.175 |
| 布林帶中軌 | 50.718 |
| 布林帶下軌 | 47.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.467
- 47.260
- 46.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.200
- 54.175
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.956 |
| 年化波動率 | 31.057 |
| 5日波動率 | 1.658 |
| 10日波動率 | 1.742 |
| 20日波動率 | 1.796 |
| 60日波動率 | 1.847 |
| 上行波動率 | 1.443 |
| 下行波動率 | 1.419 |
| 收益率峰度 | 4.590 |
| 收益率偏度 | -0.004 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.621 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.556 |
| ATR百分比 | 2.492 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.153% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 39.849% |
| 下跌天數比例 | 54.961% |
| 平盤天數比例 | 5.190% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.114% | 1.814% | 105.666% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.834% | 1.025% | -31.294% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.264% | -1.553% | 61.943% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.788% | -1.013% | -33.568% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.793% |
| 平均漲跌幅 | 1.363% |
| 上漲比例 | 70.031% |
| 平均成交量(張) | 4725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.404 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 706 | 330 | 46.742% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 198 | 98 | 49.495% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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