技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.282 |
| MACD | 1.847 |
| MACD Signal | 1.400 |
| MACD Histogram | 0.446 |
| 布林帶上軌 | 65.898 |
| 布林帶中軌 | 60.720 |
| 布林帶下軌 | 55.542 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.800
- 60.720
- 55.542
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.898
- 65.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.173 |
| 年化波動率 | 18.626 |
| 5日波動率 | 0.842 |
| 10日波動率 | 0.904 |
| 20日波動率 | 0.954 |
| 60日波動率 | 1.028 |
| 上行波動率 | 0.978 |
| 下行波動率 | 1.069 |
| 收益率峰度 | 21.200 |
| 收益率偏度 | -0.257 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.384 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.915 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.441 |
| ATR百分比 | 1.240 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.755% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.484% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 39.248% |
| 下跌天數比例 | 44.036% |
| 平盤天數比例 | 16.446% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.396% | 0.930% | 186.841% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.505% | 0.624% | -42.522% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.562% | -0.610% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.537% | -0.510% | -41.380% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.927% |
| 平均漲跌幅 | 0.235% |
| 上漲比例 | 52.861% |
| 平均成交量(張) | 233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.069 |
| 價量變化相關性 | 0.265 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 129 | 61.722% |
| 3 | 下跌 | 805 | 309 | 38.385% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 305 | 128 | 41.967% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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