技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.158 |
| MACD | 0.419 |
| MACD Signal | 0.271 |
| MACD Histogram | 0.148 |
| 布林帶上軌 | 110.398 |
| 布林帶中軌 | 108.075 |
| 布林帶下軌 | 105.752 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.092
- 108.075
- 105.752
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.000
- 110.398
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.570 |
| 年化波動率 | 24.925 |
| 5日波動率 | 1.295 |
| 10日波動率 | 1.367 |
| 20日波動率 | 1.414 |
| 60日波動率 | 1.461 |
| 上行波動率 | 1.192 |
| 下行波動率 | 1.184 |
| 收益率峰度 | 7.083 |
| 收益率偏度 | 0.012 |
| 最大單日漲幅 | 11.868 |
| 最大單日跌幅 | -11.799 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.007 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.333 |
| ATR百分比 | 1.931 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.004% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.484% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 40.875% |
| 下跌天數比例 | 51.458% |
| 平盤天數比例 | 7.667% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.379% | 1.423% | 141.592% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.516% | 0.822% | -36.676% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.812% | -1.176% | 94.577% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.293% | -0.766% | -36.699% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.909% |
| 平均漲跌幅 | 0.692% |
| 上漲比例 | 62.424% |
| 平均成交量(張) | 900 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.073 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 144 | 61.277% |
| 3 | 下跌 | 737 | 307 | 41.655% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 243 | 110 | 45.267% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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