技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.486 |
| MACD | 1.418 |
| MACD Signal | 2.420 |
| MACD Histogram | -1.002 |
| 布林帶上軌 | 78.181 |
| 布林帶中軌 | 74.020 |
| 布林帶下軌 | 69.859 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.859
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 78.181
- 79.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.168 |
| 年化波動率 | 34.416 |
| 5日波動率 | 1.849 |
| 10日波動率 | 1.953 |
| 20日波動率 | 2.018 |
| 60日波動率 | 2.069 |
| 上行波動率 | 1.684 |
| 下行波動率 | 1.459 |
| 收益率峰度 | 3.872 |
| 收益率偏度 | 0.320 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.155 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.646 |
| ATR百分比 | 2.842 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 39.257% |
| 下跌天數比例 | 51.831% |
| 平盤天數比例 | 8.885% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.094% | 2.176% | 129.041% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.736% | 1.125% | -32.211% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.486% | -1.670% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.683% | -1.073% | -35.256% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.451% |
| 平均漲跌幅 | 1.808% |
| 上漲比例 | 73.504% |
| 平均成交量(張) | 10996 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.306 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 136 | 60.444% |
| 3 | 下跌 | 791 | 338 | 42.731% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 264 | 105 | 39.773% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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