技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.194 |
| MACD | 0.431 |
| MACD Signal | 0.266 |
| MACD Histogram | 0.165 |
| 布林帶上軌 | 53.801 |
| 布林帶中軌 | 52.485 |
| 布林帶下軌 | 51.169 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.485
- 52.008
- 51.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.801
- 54.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.963 |
| 年化波動率 | 15.287 |
| 5日波動率 | 0.703 |
| 10日波動率 | 0.756 |
| 20日波動率 | 0.801 |
| 60日波動率 | 0.864 |
| 上行波動率 | 0.751 |
| 下行波動率 | 0.886 |
| 收益率峰度 | 25.265 |
| 收益率偏度 | -1.138 |
| 最大單日漲幅 | 9.927 |
| 最大單日跌幅 | -11.285 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.848 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.530 |
| ATR百分比 | 1.117 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007% |
| 上漲天數比例 | 42.162% |
| 下跌天數比例 | 42.888% |
| 平盤天數比例 | 14.950% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.834% | 0.793% | 145.945% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.731% | 0.515% | -39.804% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.158% | -0.563% | 115.305% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.277% | -0.391% | -38.191% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.900% |
| 平均漲跌幅 | 0.059% |
| 上漲比例 | 48.036% |
| 平均成交量(張) | 307 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.076 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 301 | 171 | 56.811% |
| 3 | 下跌 | 725 | 317 | 43.724% |
| 5 | 上漲 | 60 | 34 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 245 | 91 | 37.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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