技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.286 |
| MACD | -0.176 |
| MACD Signal | -0.004 |
| MACD Histogram | -0.172 |
| 布林帶上軌 | 23.461 |
| 布林帶中軌 | 22.255 |
| 布林帶下軌 | 21.049 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.049
- 20.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.461
- 23.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.531 |
| 年化波動率 | 40.183 |
| 5日波動率 | 2.183 |
| 10日波動率 | 2.304 |
| 20日波動率 | 2.375 |
| 60日波動率 | 2.436 |
| 上行波動率 | 1.967 |
| 下行波動率 | 1.614 |
| 收益率峰度 | 2.719 |
| 收益率偏度 | 0.410 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.653 |
| ATR百分比 | 3.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 38.828% |
| 下跌天數比例 | 54.369% |
| 平盤天數比例 | 6.803% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.926% | 2.532% | 159.078% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.736% | 1.360% | -33.617% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.785% | -2.036% | 66.174% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.552% | -1.327% | -35.745% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.272% |
| 平均漲跌幅 | 2.170% |
| 上漲比例 | 75.131% |
| 平均成交量(張) | 6890 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 118 | 65.922% |
| 3 | 下跌 | 819 | 317 | 38.706% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 316 | 116 | 36.709% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 12 | 37.500% |
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