技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.368 |
| MACD | 1.080 |
| MACD Signal | 1.615 |
| MACD Histogram | -0.536 |
| 布林帶上軌 | 87.132 |
| 布林帶中軌 | 83.735 |
| 布林帶下軌 | 80.338 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.338
- 78.800
- 78.755
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.132
- 88.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.168 |
| 年化波動率 | 34.420 |
| 5日波動率 | 1.807 |
| 10日波動率 | 1.914 |
| 20日波動率 | 1.979 |
| 60日波動率 | 2.044 |
| 上行波動率 | 1.769 |
| 下行波動率 | 1.408 |
| 收益率峰度 | 4.830 |
| 收益率偏度 | 0.410 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.256 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.738 |
| ATR百分比 | 2.909 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.104% |
| 上漲天數比例 | 42.081% |
| 下跌天數比例 | 52.891% |
| 平盤天數比例 | 5.028% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.227% | 2.189% | 140.761% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.247% | 1.147% | -35.233% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.012% | -1.550% | 169.800% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.514% | -1.076% | -36.631% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.841% |
| 平均漲跌幅 | 1.560% |
| 上漲比例 | 66.120% |
| 平均成交量(張) | 2018 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.251 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 287 | 161 | 56.098% |
| 3 | 下跌 | 711 | 322 | 45.288% |
| 5 | 上漲 | 56 | 26 | 46.429% |
| 5 | 下跌 | 213 | 105 | 49.296% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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