技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.909 |
| MACD | 0.382 |
| MACD Signal | 0.161 |
| MACD Histogram | 0.221 |
| 布林帶上軌 | 26.732 |
| 布林帶中軌 | 25.393 |
| 布林帶下軌 | 24.053 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.518
- 25.393
- 24.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.329 |
| 年化波動率 | 36.967 |
| 5日波動率 | 1.881 |
| 10日波動率 | 2.013 |
| 20日波動率 | 2.100 |
| 60日波動率 | 2.176 |
| 上行波動率 | 1.957 |
| 下行波動率 | 1.603 |
| 收益率峰度 | 4.602 |
| 收益率偏度 | 0.489 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.208 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.221 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.705 |
| ATR百分比 | 2.890 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 38.881% |
| 下跌天數比例 | 50.686% |
| 平盤天數比例 | 10.352% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.689% | 2.227% | 241.417% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.000% | 1.135% | -40.668% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.124% | -1.502% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.186% | -1.241% | -41.600% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.455% |
| 平均漲跌幅 | 1.838% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 1660 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.390 |
| 價量變化相關性 | 0.345 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 140 | 60.086% |
| 3 | 下跌 | 867 | 334 | 38.524% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 327 | 124 | 37.920% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
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