技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.481 |
| MACD | -0.051 |
| MACD Signal | 0.055 |
| MACD Histogram | -0.106 |
| 布林帶上軌 | 20.275 |
| 布林帶中軌 | 19.483 |
| 布林帶下軌 | 18.690 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.275
- 20.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.166 |
| 年化波動率 | 34.387 |
| 5日波動率 | 1.678 |
| 10日波動率 | 1.781 |
| 20日波動率 | 1.859 |
| 60日波動率 | 1.953 |
| 上行波動率 | 2.003 |
| 下行波動率 | 1.421 |
| 收益率峰度 | 6.073 |
| 收益率偏度 | 0.949 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.410 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.356 |
| ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 42.485% |
| 下跌天數比例 | 47.083% |
| 平盤天數比例 | 10.110% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.882% | 1.982% | 283.182% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.468% | 1.196% | -43.619% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -1.287% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.966% | -1.050% | -43.770% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.589% |
| 平均漲跌幅 | 1.404% |
| 上漲比例 | 58.701% |
| 平均成交量(張) | 4343 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.448 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 295 | 170 | 57.627% |
| 3 | 下跌 | 709 | 300 | 42.313% |
| 5 | 上漲 | 53 | 28 | 52.830% |
| 5 | 下跌 | 228 | 105 | 46.053% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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