技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.684 |
| MACD | 0.397 |
| MACD Signal | 0.388 |
| MACD Histogram | 0.008 |
| 布林帶上軌 | 36.484 |
| 布林帶中軌 | 35.585 |
| 布林帶下軌 | 34.686 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.585
- 34.732
- 34.686
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.100
- 36.484
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.308 |
| 年化波動率 | 20.760 |
| 5日波動率 | 1.022 |
| 10日波動率 | 1.102 |
| 20日波動率 | 1.160 |
| 60日波動率 | 1.230 |
| 上行波動率 | 1.016 |
| 下行波動率 | 1.085 |
| 收益率峰度 | 11.785 |
| 收益率偏度 | -0.473 |
| 最大單日漲幅 | 7.770 |
| 最大單日跌幅 | -11.832 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.936 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.553 |
| ATR百分比 | 1.652 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 40.468% |
| 下跌天數比例 | 48.373% |
| 平盤天數比例 | 11.132% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.313% | 1.132% | 141.092% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.839% | 0.662% | -39.252% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.007% | -0.852% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.842% | -0.622% | -38.913% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.546% |
| 平均漲跌幅 | 0.479% |
| 上漲比例 | 60.282% |
| 平均成交量(張) | 491 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.243 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 154 | 60.392% |
| 3 | 下跌 | 772 | 325 | 42.098% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 268 | 111 | 41.418% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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