技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.857 |
| MACD | 0.353 |
| MACD Signal | 0.299 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 53.204 |
| 布林帶中軌 | 52.155 |
| 布林帶下軌 | 51.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.155
- 51.687
- 51.106
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.100
- 53.204
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.074 |
| 年化波動率 | 17.044 |
| 5日波動率 | 0.782 |
| 10日波動率 | 0.845 |
| 20日波動率 | 0.893 |
| 60日波動率 | 0.950 |
| 上行波動率 | 0.825 |
| 下行波動率 | 0.971 |
| 收益率峰度 | 14.271 |
| 收益率偏度 | -0.671 |
| 最大單日漲幅 | 9.825 |
| 最大單日跌幅 | -8.205 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.849 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 1.238 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.785% |
| 下跌天數比例 | 47.056% |
| 平盤天數比例 | 11.132% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.479% | 0.820% | 96.469% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.640% | 0.568% | -33.284% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.948% | -0.653% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.933% | -0.492% | -33.699% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.394% |
| 平均漲跌幅 | 0.230% |
| 上漲比例 | 61.455% |
| 平均成交量(張) | 541 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.411 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 291 | 155 | 53.265% |
| 3 | 下跌 | 749 | 300 | 40.053% |
| 5 | 上漲 | 75 | 33 | 44.000% |
| 5 | 下跌 | 264 | 109 | 41.288% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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