技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.535 |
| MACD | -0.471 |
| MACD Signal | 1.492 |
| MACD Histogram | -1.963 |
| 布林帶上軌 | 78.406 |
| 布林帶中軌 | 67.330 |
| 布林帶下軌 | 56.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.100
- 56.254
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.700
- 78.406
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.728 |
| 年化波動率 | 27.434 |
| 5日波動率 | 1.265 |
| 10日波動率 | 1.354 |
| 20日波動率 | 1.420 |
| 60日波動率 | 1.484 |
| 上行波動率 | 1.371 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 14.230 |
| 收益率偏度 | -0.640 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.582 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.907 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.738 |
| ATR百分比 | 1.931 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 40.602% |
| 下跌天數比例 | 50.175% |
| 平盤天數比例 | 9.223% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.449% | 116.391% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.237% | 0.774% | -33.798% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.528% | -1.039% | 76.802% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.196% | -0.802% | -34.849% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115% |
| 平均漲跌幅 | 0.997% |
| 上漲比例 | 65.487% |
| 平均成交量(張) | 3346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.393 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 253 | 151 | 59.684% |
| 3 | 下跌 | 779 | 334 | 42.875% |
| 5 | 上漲 | 42 | 25 | 59.524% |
| 5 | 下跌 | 255 | 116 | 45.490% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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