技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.143 |
| MACD | -0.091 |
| MACD Signal | -0.049 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 11.008 |
| 布林帶中軌 | 10.580 |
| 布林帶下軌 | 10.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.152
- 10.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.008
- 11.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.071 |
| 年化波動率 | 32.881 |
| 5日波動率 | 1.633 |
| 10日波動率 | 1.751 |
| 20日波動率 | 1.839 |
| 60日波動率 | 1.923 |
| 上行波動率 | 1.803 |
| 下行波動率 | 1.443 |
| 收益率峰度 | 6.473 |
| 收益率偏度 | 0.573 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.249 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 2.607 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.220% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.518% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 35.439% |
| 下跌天數比例 | 56.222% |
| 平盤天數比例 | 8.339% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.392% | 2.001% | 146.538% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.115% | 1.066% | -37.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.491% | -1.451% | 105.687% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.002% | -0.925% | -37.993% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.910% |
| 平均漲跌幅 | 0.721% |
| 上漲比例 | 53.398% |
| 平均成交量(張) | 1684 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.041 |
| 價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 85 | 59.028% |
| 3 | 下跌 | 840 | 297 | 35.357% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 355 | 129 | 36.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 14 | 29.787% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
