技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.316 |
| MACD | 0.282 |
| MACD Signal | 0.142 |
| MACD Histogram | 0.140 |
| 布林帶上軌 | 33.064 |
| 布林帶中軌 | 31.542 |
| 布林帶下軌 | 30.021 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.933
- 31.542
- 30.021
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.420 |
| 年化波動率 | 22.550 |
| 5日波動率 | 1.083 |
| 10日波動率 | 1.151 |
| 20日波動率 | 1.209 |
| 60日波動率 | 1.284 |
| 上行波動率 | 1.137 |
| 下行波動率 | 1.233 |
| 收益率峰度 | 17.204 |
| 收益率偏度 | -0.756 |
| 最大單日漲幅 | 9.976 |
| 最大單日跌幅 | -17.531 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.922 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.393 |
| ATR百分比 | 1.843 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.767% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.000% |
| 上漲天數比例 | 39.811% |
| 下跌天數比例 | 44.744% |
| 平盤天數比例 | 15.445% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.402% | 1.295% | 136.916% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.270% | 0.771% | -38.237% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.900% | -0.789% | 101.227% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.429% | -0.624% | -38.136% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.191% |
| 平均漲跌幅 | 0.618% |
| 上漲比例 | 60.411% |
| 平均成交量(張) | 550 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.054 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 133 | 53.414% |
| 3 | 下跌 | 789 | 310 | 39.290% |
| 5 | 上漲 | 48 | 30 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 293 | 118 | 40.273% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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