技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 0.093 |
| MACD Signal | 0.116 |
| MACD Histogram | -0.023 |
| 布林帶上軌 | 28.623 |
| 布林帶中軌 | 27.637 |
| 布林帶下軌 | 26.652 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.312
- 26.800
- 26.652
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.623
- 29.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.481 |
| 年化波動率 | 23.517 |
| 5日波動率 | 1.095 |
| 10日波動率 | 1.183 |
| 20日波動率 | 1.247 |
| 60日波動率 | 1.326 |
| 上行波動率 | 1.279 |
| 下行波動率 | 1.215 |
| 收益率峰度 | 14.351 |
| 收益率偏度 | 0.274 |
| 最大單日漲幅 | 15.982 |
| 最大單日跌幅 | -12.766 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.053 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.257 |
| ATR百分比 | 1.808 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.702% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.055% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 39.455% |
| 下跌天數比例 | 43.015% |
| 平盤天數比例 | 17.530% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.573% | 1.338% | 140.082% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.366% | 0.778% | -38.802% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.726% | -0.860% | 101.256% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.335% | -0.603% | -38.037% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.008% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 63.772% |
| 平均成交量(張) | 2992 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.340 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 142 | 53.788% |
| 3 | 下跌 | 859 | 327 | 38.068% |
| 5 | 上漲 | 62 | 28 | 45.161% |
| 5 | 下跌 | 321 | 134 | 41.745% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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