技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.162 |
| MACD | -1.519 |
| MACD Signal | -2.025 |
| MACD Histogram | 0.506 |
| 布林帶上軌 | 160.562 |
| 布林帶中軌 | 152.550 |
| 布林帶下軌 | 144.538 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 157.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.550
- 144.538
- 144.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 160.562
- 163.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.105 |
| 年化波動率 | 33.422 |
| 5日波動率 | 1.647 |
| 10日波動率 | 1.735 |
| 20日波動率 | 1.791 |
| 60日波動率 | 1.841 |
| 上行波動率 | 1.812 |
| 下行波動率 | 1.464 |
| 收益率峰度 | 5.402 |
| 收益率偏度 | 0.576 |
| 最大單日漲幅 | 9.977 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.484 |
| ATR百分比 | 2.704 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.390% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲天數比例 | 42.945% |
| 下跌天數比例 | 46.998% |
| 平盤天數比例 | 9.851% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.448% | 2.014% | 208.608% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.396% | 1.075% | -42.694% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.038% | -1.345% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.118% | -1.008% | -43.885% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.109% |
| 平均漲跌幅 | 1.380% |
| 上漲比例 | 66.525% |
| 平均成交量(張) | 1795 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 90 | 59.603% |
| 3 | 下跌 | 359 | 154 | 42.897% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 125 | 53 | 42.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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