技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.817 |
| MACD | 5.205 |
| MACD Signal | 2.025 |
| MACD Histogram | 3.180 |
| 布林帶上軌 | 225.582 |
| 布林帶中軌 | 198.725 |
| 布林帶下軌 | 171.868 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 220.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 200.300
- 198.725
- 178.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 225.582
- 229.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.344 |
| 年化波動率 | 37.203 |
| 5日波動率 | 1.962 |
| 10日波動率 | 2.069 |
| 20日波動率 | 2.134 |
| 60日波動率 | 2.182 |
| 上行波動率 | 1.926 |
| 下行波動率 | 1.507 |
| 收益率峰度 | 3.748 |
| 收益率偏度 | 0.471 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.617 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.718 |
| ATR百分比 | 3.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.626% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.145% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.935% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.132% |
| 上漲天數比例 | 41.294% |
| 下跌天數比例 | 53.366% |
| 平盤天數比例 | 5.340% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.854% | 2.373% | 132.101% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.874% | 1.192% | -34.986% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.718% | -1.708% | 81.716% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.553% | -1.151% | -37.334% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.159% |
| 平均漲跌幅 | 1.757% |
| 上漲比例 | 67.138% |
| 平均成交量(張) | 2068 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.514 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 128 | 59.259% |
| 3 | 下跌 | 619 | 247 | 39.903% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 230 | 90 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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