技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.551 |
| MACD | 0.382 |
| MACD Signal | 0.308 |
| MACD Histogram | 0.074 |
| 布林帶上軌 | 46.249 |
| 布林帶中軌 | 44.822 |
| 布林帶下軌 | 43.396 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.822
- 44.780
- 43.396
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.249
- 46.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.542 |
| 年化波動率 | 40.358 |
| 5日波動率 | 2.020 |
| 10日波動率 | 2.139 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.316 |
| 上行波動率 | 2.137 |
| 下行波動率 | 1.785 |
| 收益率峰度 | 4.783 |
| 收益率偏度 | 0.323 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.585 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.821 |
| ATR百分比 | 3.145 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.960% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.153% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.881% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 40.967% |
| 下跌天數比例 | 53.261% |
| 平盤天數比例 | 5.741% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.649% | 2.385% | 163.146% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.468% | 1.206% | -38.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.276% | -1.793% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.607% | -1.209% | -38.666% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.891% |
| 平均漲跌幅 | 1.340% |
| 上漲比例 | 65.300% |
| 平均成交量(張) | 1650 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.447 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 129 | 59.174% |
| 3 | 下跌 | 640 | 274 | 42.812% |
| 5 | 上漲 | 33 | 26 | 78.788% |
| 5 | 下跌 | 203 | 93 | 45.813% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
